Software System Sniffs out Insider Trading

na magkakaugnay sa paggalaw ng presyo ng stock sa mga headline ng balita sa kwento bilang isang paraan upang makita ang mga tagaloob na kalakalan.

Ang sistema ay na-nicknamed Cassandra, o Computerized Pagtatasa ng Stocks at Pagbabahagi para sa Novelty Detection ng Radical Activities. Ang proyekto ay nakatanggap ng £ 90,000 (US $ 135,000) mula sa isang UK venture capital company, ang NorthStar Equity Investors, na magpapahintulot sa pananaliksik na magpatuloy sa pagtatapos ng taong ito, ayon sa Dale Addison, tagapamahala ng proyekto at bahagi ng mga guro ng computer science sa unibersidad ng Sunderland.

Mayroong iba't ibang mga sistema ng software na inaalok ng mga pribadong kumpanya na ginagamit ng mga regulator upang subukang makita ang mga kahina-hinalang trades, ngunit wala sa mga headline ng balita, na madalas na naglilipat ng mga merkado, sinabi ni Addison. Gayunpaman, ang mga maling positibo ay mananatiling isang problema, kung saan sa palagay ng software na ito ay matatagpuan ang mga tagapagpahiwatig ng tagaloob na kalakalan kapag wala, sinabi niya.

Insider trading ay tinukoy bilang stock ng kalakalan sa impormasyon na wala sa pampublikong domain. Ang mga tagapagpahiwatig ay maaaring kapag ang isang pangunahing shareholder ng isang kumpanya ay nagbebenta o nagbibili ng namamahagi sa labas ng konteksto o sa labas ng proporsyon sa kung paano ang stock ng kumpanya ay karaniwang traded o hindi naka-sync sa mga kaganapan ng balita.

Cassandra ay tumingin sa isang "serye ng oras," o isang pagtitipon ng mga kaganapan para sa isang partikular na kumpanya, tulad ng mga panloob na pagbabago o mga pagbabago sa regulasyon, sinabi ni Addison. Makikita din nito ang pagbabahagi ng data kasama ang mga headline ng balita na inilathala ng mga serbisyo sa wire tulad ng Bloomberg, Reuters at Associated Press.

Ang lakas ni Cassandra ay ang kakayahang maghukay ng malalaking data at pagkatapos ay tuklasin ang mga bagay na tila kakaiba para sa karagdagang pag-aaral.

"Kung hindi kami makahanap ng mga mahahalagang kwento ng balita upang ipaliwanag ang pagbabago sa serye ng oras, ang konklusyon ay ang isang tao ay maaaring maging tagaloob sa kalakalan," sinabi Addison.

Addison sinabi mananaliksik ay tungkol sa isang third ng paraan sa pamamagitan ng proyekto at nagastos ng maraming oras sa pag-uunawa kung ano ang kailangan ng pinansyal na pamilihan mula sa gayong sistema. Sa pamamagitan ng Hunyo, umaasa silang magkaroon ng isang nagtatrabaho prototype na nakatuon sa data at pag-aaral ng headline.

"Pinananatili natin ito bilang tapat hangga't maaari sa sandaling ito dahil mayroon tayong limitadong oras at maliit na badyet, "Sinabi ni Addison.

Magagamit ni Cassandra ang mga pamamaraan ng pagmomolde upang malaman kung ano ang normal na aktibidad para sa isang partikular na kumpanya. Gagamit din ito ng mga adaptive learning algorithm na maaaring matuto tungkol sa isang serye ng oras at pagkatapos ay gumawa ng mga generalisasyon kung ano ang dapat mangyari kapag ang bagong data ay ipinakilala. Ang mga algorithm ay maaalala rin sa paglipas ng panahon kung ano ang natutunan nila bago, sinabi ni Addison.

Hindi niya nais na ibunyag ang masyadong maraming detalye sa Cassandra, dahil maraming mga talentadong computer programmer sa larangan ng pananalapi na maaaring subukan na isipin ang mga countermeasures upang itago ang kanilang aktibidad.

Cassandra ay dapat magkaroon ng tatlong mga katangian: maging simple upang magamit, murang bumili at nag-aalok ng magandang teknikal na suporta, sinabi Addison. Si Cassandra ay maaaring tumagal ng ilang mga form. Ang isa ay magiging bilang isang DLL (Dynamic Link Library) na maaaring isama ng mga kumpanya sa kanilang umiiral na mga tool sa pagtatasa ng pinansiyal na software, ayon kay Addison. Ang Cassandra ay maaari ring magtrabaho nang maayos bilang isang serbisyo sa Web ng subscription, sinabi niya.

Ang gawain ngayon ay tumutuon sa prototype, at sa sandaling ito ay inilarawan na ang konsepto ay gumagana, sinabi Addison sila ay naghahanap ng mas maraming pondo. Ang mga plano ay tumawag din para sa patuloy na gumawa ng higit na pananaliksik sa merkado at pakikipag-usap sa mga interesadong grupo ng mga kliyente.

Kapag ang isang pangangailangan sa merkado ay pinatibay, ang isang mas sopistikadong proyekto sa pag-unlad ay maaaring isagawa, sinabi ni Addison. Gayunpaman, maaaring ito ay hangga't tatlo hanggang limang taon upang ganap na maunlad ang sistema.